Opsiyon Fiyatlama Modelleri

Sipariş numarası ile siparişinizi takip edebilirsiniz.
Havale / EFT ile yapılacak ödemelerde açıklama kısmına mutlaka KY ile başlayan sipariş takip numaranızı yazmanızı rica ediyoruz.
Bu andan itibaren 7 gün içinde, siparişinizi hazırlanmak üzere işleme alınabilmesi için siparişinize ait ödemenin Kitapavrupa'ya ulaşması beklenecektir.
Ödeme ulaşmadığı taktirde, 2 kez ödemeyi hatırlatan e-posta gönderilecek, ödeme ulaşmadığında ise 7 gün sonra siparişiniz otomatik olarak iptal edilecektir.

Online IBAN Havale / E FT ile ödemenizi KitapAvrupa UG adına aşağıdak hesaba yapabilirsiniz. Avrupa Birliği ülkeleri içersinde IBAN ile ödemelerden havale ücret, alınmamaktadır.

KITAPAVRUPA UG
IBAN: DE65 1001 0123 0272 2865 22
BIC/Swift: QNTODEB2XXX

OLINDA BANK

Not: Havale bilgilerinizi e-posta ile bize ulaştırabilirseniz, işlemleri daha hızlandırmamıza yardımcı olursunuz.

Opsiyon Fiyatlama Modelleri

Dr. Kemal Ilgar Eroğlu ,

NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK

Bu kitap, finans literatüründe artık bir standart ve “benchmark” model olan Black-Scholes-Merton modeli dışında kalan ve temel amacı leptokurtik dağılımlar, varlık fiyatlarındaki sıçramalar ve değişen varyans gibi özellikleri konu alan farklı opsiyon fiyatlama modellerini incelemektedir. Ele alınan modeller sıçramalı opsiyon modelleri, Fourier dönüşümleri, Lewis modeli, varyans gamma modeli ve sıçramalı difüzyon, stokastik volatilite ve sıçrama parametresinin de stokastik olduğu daha karmaşık bir modelden oluşmaktadır. Kuşkusuz stokastik volatiliteye ve stokastik volatilitenin diğer durum değişkenleri ile kombinasyonlarını içeren ve kitapta yer verilmeyen çok sayıda model bulunmaktadır.

Her bölümde formüllerin türetilmesi detaylı olarak verilmektedir. Kitap, Fourier dönüşümlerinden diferansiyel denklem çözümlerine kadar zengin bir matematiksel içerik sunmaktadır. Okuyuculara modern finans teorisinin matematik ile olan ve karmaşık gibi görünen bu sağlam ilişkisi farklı modeller üzerinden aktarılmak istenmiştir. Ayrıca her bölümde opsiyon fiyatlamada kullanılan formüllere ilişkin ve okuyucunun kendi Matlab kodlarını oluşturmasına da ışık tutacak bazı Matlab kodları verilmiştir. Uygulamacıların bu kodlarla Black-Scholes-Merton fiyatlarından farklı fiyatlar üretip zımni volatilite hesaplarını bu fiyatlara dayandırmaları ya da varolan fiyatlardan, örneğin varyans gamma modeli gibi modellerin parametrelerini kalibre etmeleri de amaçlanmaktadır.