Öneride bulun
  Süper Fırsat

Stata İle Uygulamalı Çok Denklemli Zaman Serileri

İçindekiler
ÖNSÖZ
GİRİŞ
I. BÖLÜM
1. ÇOK DENKLEMLİ ZAMAN SERİSİ MODELLERİ
1.1.Vektör Otoregresyon Modelleri (Vector Autoregression, VAR)
Durağanlık (Stationary)
Varyans Ayrışması
Hipotez Testi (Hypothesis testing)
Yapısal VAR (SVAR) Modelleri (Structural Vector Autoregression)
 
II. BÖLÜM
2. STATA UYGULAMALARI
2.1 Veri Yükleme ve Stata Kodları
2.2.Yapısal Vektör Otoregresyon ( Structural Vector autoregression (SVAR))
 
III. BÖLÜM
3.EŞBÜTÜNLEME (EŞTÜMLEŞME, KOENTEGRASYON- COINTEGRATION) VE HATA DÜZELTME (ERROR CORRECTION) MODELLERİ
3.1. Bütünleşmiş Değişkenlerin Doğrusal Bileşimi
3.2. Koentegrasyon ve Hata Düzeltim (error correction, hata düzeltme)
3.3. Johansen Koentegrasyon Testi
3.4. Bir Koentegrasyon Oluşumunda Hipotez Testleri
JOHANSEN VERİLERİ: ALTERNATİF UYGULAMA
3.5 STATA UYGULAMALARI
3.6. GECİKMESİ DAĞITILMIŞ OTOREGRESİF MODELLERLE (ARDL)
3.6.1. EViews ile örnek ARDL Koentegresyon Analizi
3.6.2.STATA ile ARDL Tahmini
3.7 Üç Programda Ortak Hata Düzeltme Modeli ve Johansen Eşbütünleme
3.7.1. Model Seçimi
3.7.2.Sınırlandırılmış Koentegre Vektör Analizi
3.7.3. Etki Tepki Fonksiyonları (Impulse Response)
 
IV. BÖLÜM
4.Çok Değişkenli MGARCH Modelleri (Multivariate GARCH models)
EK Tablolar
Bir Makale Uygulaması
İstatistiki Tablolar
KAYNAKÇA

Yayın Tarihi
ISBN 6057858108
Baskı Sayısı 1
Dil TÜRKÇE
Sayfa Sayısı 208
Cilt Tipi Karton Kapak
Kağıt Cinsi 1. Hm. Kağıt
Boyut 16.5 x 23.5 cm
İlgili Kategoriler:
Kitap » Akademik
 
Bu kitaba link vermek için alttaki html kodu web sayfanıza koyabilirsiniz;

<a href="https://www.kitapavrupa.com/kitap/stata-ile-uygulamali-cok-denklemli-zaman-serileri/509598.html"> <img src="https://img.kitapavrupa.com/v1/getImage/fn:9302769/wi:85/wh:true" alt="www.kitapyurdu.com'dan satın al" border=0></a>
%
35
indirimli
13,54 €
Liste Fiyatı: 20,83 €
Kargoya Teslim Tarihi: Yaklaşık 7 İş Günü
Kazanacağınız Puan: 162
Okuyacağım (0)
Okuyorum (0)
Okudum (0)

 
KitapAvrupa © 2025
© 2010-2025 Her Hakkı Saklıdır.